Stockranker
StockRanker是适用于金融数据预测的常用有监督型机器学习算法。 StockRanker算法是专为选股量化设计的，它融合了排序学习和梯度提升树（GBDT）的核心技术，形成了一种独特的选股策略。 简单来说，StockRanker = 选股策略 + 排序学习 + 梯度提升树。 Stockranker也是一款专为金融投资者打造的智能股票分析工具，通过大数据分析和机器学习算法，实时评估股票市场表现，精准筛选具有投资潜力的优质股票。它帮助投资者在浩瀚的股海中快速定位价值洼地，提升投资决策效率和准确性，是投资者驰骋金融市场的得力助手。
stockranker无法绘制图表
更新时间：2023-11-27 06:09
StockRanker训练过程中的如何查看loss？
StockRanker训练NDCG
在开发量化策略过程中，使用StockRanker算法，如何查看训练中的loss下降？
增加验证集
- 如下 m7 模块，抽取数据作为验证集。也可以直接用 训练数据 m4 作为验证集。
- 将 m7 验证集数据连接到 m5 StockRanker训练的 验证集 输入上
查看NDCG
新版StockRanker模块还没有直接绘制NDCG，但已经计算出了结果，我们可以自己绘制出来
更新时间：2023-11-27 06:03
Stockranker DAI 模板策略报错
新创建的模板直接就报错了，跑不了？
更新时间：2023-10-19 12:06
现在如何应该查看stockranker模块的NDCG训练曲线？
参照知识库的文档传入带有label的股票数据，模块并未绘制出相应的NDCG曲线，甚至没有对应的NDCG选项卡
解决：使用@jayjaypp 提供的模版策略发现依旧无法正常显示。
将aistudio更换为旧
更新时间：2023-10-09 08:25
“StockRanker训练”模块使用以前训练保存的模型作为”基础模型“继续训练报错
更新时间：2023-10-09 08:21
用随机森林分类和stockRanker排序做股票预测是否需要做特征标准化处理？
问题
用随机森林分类和stockRanker排序回测跑出来结果还可以，但是我没有进行标准化等处理，请问结果可信吗？是不是两个都要进行标准化、去极值等处理？
更新时间：2023-10-09 08:13
请问StockRanker如何正则化 防止过拟合
问题
请问StockRanker如何正则化 防止过拟合 如果有模块请问输入输出可以链接什么
更新时间：2023-10-09 07:58
特征是哑变量，可以加到stockranker模型中吗？
问题
逻辑上，以每一天回顾历史，比较是否是新低日，然后return一个bool变量。以这样的变量得到新的特征列，然后用自定义模块输入到模型中
更新时间：2023-10-09 07:55
请教：stockRanker可视化模型 判断分支的数据是怎么计算出来的？
问题
stockRanker可视化模型 判断分支的数据是怎么计算出来的？就是可视化模型，判断分支后面那个数字。
解答
这个可以搜一下树模型与信息熵的一些文章来看看。
更新时间：2023-10-09 07:11
StockRanker实盘交易的策略逻辑。
进场逻辑：StockRanker是一个股票排序模型，根据历史数据对全市场所有股票进行排序，优先买入排序靠前的股票。
出场逻辑：优先卖出排序靠后的股票。
stock_num参数，该参数表明每天买入的股票数量。(我的策略stock_num = 5 )
hold_days参数，表明买入的股票理论上持有hold_days是最好的，因为每天都要预测排序，每天都会有买入，相当于每天买入的金额就等于本金除以hold_days。
stock_weights参数，表明每天要买入的股票各自的权重，排序靠前的股票权重越大，并非等权重买入。
更新时间：2023-10-09 07:08
应用StockRankerPro进行回归训练报错
更新时间：2023-10-09 07:01
关于stockranker算法的模型方向的优化
https://bigquant.com/experimentshare/8139094d2dce46b5a449b795538f131a
这是一个示例stockranker策略，我了解到stockranker算法是GBDT和listwise算法的结合，如何将GBDT算法换成其他的集成学习算法例如XGBoost算法，形成一个以XGBoost为核心的类似stockranker的算法策略。
第二个问题是stockranker算法的基本原理到底是什么，
更新时间：2023-10-09 06:48
请问stockranker相比于普通的gbdt框架回归优势在哪里
本次我测试了三个gbdt开源框架xgboost, lightgbm, catboost 参数保持一致，分别用框架中的回归器对5日收益进行回归，对14-19年进行滚动训练，用两年的数据预测一年，回测的时候买预测值靠前的4个票持有5天，因子和其他参数都用AI可视化默认模版，去除ST股票。
 <ipython-input-4-7a905fb432e3> in <module> 83 ) 84 ---> 85 m12 = M.stock_ranker_train_gbdt.v1( 86 training_ds=m13.data, 87 features=m3.data,
XGBoostError: [17:26:55] /workspace/dmlc-core/src/io/input_split_base.c
更新时间：2023-10-09 03:38
请问StockRanker训练 (v6)，是以几日收益率排名？
这个可以自行设置吗？
更新时间：2023-10-09 02:53
stockranker报错：LightGBMError
更新时间：2023-10-09 02:53
StockRanker报错：ImportError: cannot import name typeDict？
模板策略StockRanker-DAI策略-怎么也报错啊？什么原因\n
https://bigquant.com/codeshare/41d07595-3c5d-445c-a8f6-1c11635e851b
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更新时间：2023-10-09 02:05
StockRanker实盘无法导入（实盘踩坑及小建议）
StockRanker模型文件无法导入实盘
上述问题已经在==1个月前==反应给小Q了，但是本周实盘端维护更新，依旧是没有解决这个问题…表示很无奈，上海都快复工复产了，大盘反弹也已经走了一波了~~
实盘时，采用的是加载固化模型的方式，读取模型文件再进行
更新时间：2023-06-28 17:35
DeepAlpha短周期因子系列研究之：StockRanker在量化选股中的应用
引言
在BigQuant平台(www.bigquant.com)上线的第一天，我们从互联网搜索引擎领域借鉴了PageRank算法引入到金融市场，提出了StockRanker算法，5年时间悄然过去，时间证明了StockRanker算法在金融量化选股领域的有效性。 今天，我们对DeepAlpha-StockRanker进行简单介绍。
什么是DeepAlpha
Alpha在金融市场有特定含义，表示跑赢市场的超越收益，Deep借用深度学习（Deep Learning）“深度”一词，因此DeepAlpha指通过人工智能深度学习的
更新时间：2023-06-07 08:37
为什么用教学视频的演示的StockRanker 策略报错？
问题
https://www.bilibili.com/video/BV1Wf4y1271W?p=9&vd_source=a32aa75ee6253e50dec69457cee613a4
[https://bigquant.com/experimentshare/3a308980ce7b4bb081cdb75a82b2a864](https://bigquant.com/experimentsh
更新时间：2023-06-01 02:13
stockRanker排序算法中如何设置group？
问题
一般排序算法中个，需要设置哪些样本和哪些样本是在同一个group里，这样才能在每个group内做排序训练。对于股票的话，我想训练的时候应该是按照交易日期来做group的。
不过在stockRanker里，好像只有常规的boosting tree的超参，并没有看到设置group的地方（如果有验证集，还需要对验证集设置group），请问这里有什么问题吗？
解答
默认是按date，也就是交易日期来做
更新时间：2023-06-01 02:13