量化模型
"量化模型"是金融领域的重要工具，它运用高级数学、统计学和计算机科学，将复杂的市场行为、风险因子和资产性能转化为可度量和可预测的数字模式。这些模型不仅为投资决策提供了数据驱动的见解，还通过算法交易、风险评估和资产配置等策略，增强了金融市场的效率和准确性。在大数据时代，量化模型对于揭示隐藏在海量数据中的价值和趋势具有关键作用，从而帮助投资者在不确定性中找到相对的确定性，优化收益并管理风险。
因子跟踪(周/月报)
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更新时间：2022-08-31 01:47
业绩超预期股票收益特征分析 海通证券_20180301_
摘要
自2018年以来，大小盘风格的波动极为剧烈。因此，预判大小盘风格对于获取稳健的投资业绩显得尤为重要。前期研究成果表明，利率水平的变化与市场波动率是两类较为有效的大小盘风格先行指标。因此，本文基于上述两类指标构建了量化模型，预测未来1个月大盘强于小盘的概率，从而辅助大小盘风格轮动。
2018年以来模型预测得到的大盘概率持续回落，短期内小盘风格更优。为了兑现这一判断，需要选择合适的能够代表小盘风格的指数。在实际操作中，我们推荐投资者从多个角度对于备选指数进行分析，并以创业板50指数为例进行了简要讨论。
短期限利率水平变化和市场波动率对于短期大小盘风格具有明显的预测效果。使用2
更新时间：2022-08-30 10:45
行为金融量化模型系列报告之一：“反身性”体系下的量能指标应用-民生证券-20200421
摘要
行为金融一直是近几年学术领域的研究热点，而笔者作为二级市场的观察者与研究者，也一直关注与思考如何将行为金融领域中的理论或逻辑应用到投资中来。
本篇作为行为金融与量化工具结合的开篇研究，介绍笔者在量化指标研究领域的心路历程，同时以索罗斯经典的“反身性”理论与笔者常用的量能指标结合，开发出一套具备宽基指数择时能力的指标体系。
正文
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更新时间：2022-08-30 09:57
AI量化Meetup
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更新时间：2022-05-17 02:56
幻方量化徐进解析深度学习量化与萤火虫Lab
2021世界人工智能大会于2021年7月8日至10日在上海世博中心和上海世博展览馆同时举行。会中幻方量化合伙人徐进探讨了如何使用量化模型和深度学习在股市中赚钱的路径。
徐进提到,与传统股票定价不同,量化通过输入获取的信息,包括行情数据、上市公司财务数据,还有另类数据,比如新闻舆情、产业链等,进行模型训练,利用深度学习对股票进行定价。
在徐进看来,在这个过程中,需要处理很多关键细节,细节是魔鬼!以时间序列预测模型为例,包括数据清洗、规划处理、防止过拟合、 避免未来函数等,大量的细节决定了量化能否赚钱,并不是简简单单就能成功的。“只要你对市场、数据充分了解之后,才能得出比较好的赚很多钱的结果。
更新时间：2021-11-03 09:41
StockRanker排序
更新时间：2021-07-30 07:26
A股量化择时研究报告：金融工程，战略做多不变-广发证券-20200329
更新时间：2021-04-22 02:46