交易

金融交易,简单来说,是指涉及货币、证券、外汇、衍生品等金融资产的买卖活动。这些交易可以在多种市场进行,包括股票市场、债券市场、外汇市场、商品市场、衍生品市场等。这些市场共同构成了全球金融市场体系,为投资者、企业、政府等提供了筹集资金、风险管理、资产配置等关键功能。 金融交易具体包括以下几个方面: 股票交易:股票是股份公司发行给股东的所有权凭证,代表着股东对公司的所有权。股票交易就是在股票市场上买卖股票的行为。股票价格的波动反映了市场对公司业绩、行业前景、宏观经济状况等多种因素的综合判断。 债券交易:债券是政府、企业等机构为了筹集资金而发行的一种债务工具。债券交易就是在债券市场上买卖债券的行为。债券的价格和收益率受到利率、信用评级、通胀等多种因素的影响。 外汇交易:外汇交易是指不同货币之间的买卖活动。外汇市场的规模巨大,24小时不间断运行,是全球最大的金融市场之一。外汇交易受到各国货币政策、经济数据、地缘政治等多种因素的影响。 商品交易:商品交易主要涉及农产品、金属、能源等实物商品的买卖。商品市场的价格受到供求关系、天气、政策等多种因素的影响。 衍生品交易:衍生品是一种基于其他金融资产(如股票、债券、外汇等)的金融工具,如期货、期权、掉期等。衍生品交易具有高风险、高杠杆的特点,通常用于风险管理、资产配置等目的。 金融交易的核心在于价格的确定和风险的管理。价格的确定通常基于市场供求关系、宏观经济状况、政策等因素;而风险管理则涉及对冲、分散投资、止损等多种策略。在金融交易中,投资者需要具备一定的市场分析能力和风险意识,以做出明智的投资决策。

股票前复权价格与股票交易软件上的不同

这段时间开始使用bigquant数据做策略,但是一直和之前的网络上扒取的数据做的策略对不上,一直不知道哪里出了问题。花了一个多星期的时间,今天终于查到原因了。当采用

close / adjust_factor AS 收盘价,进行复权,在股票除权前后数据的收盘价就和招商证券,东方财富对不上了。举例0000001 平安银行。而招商证券,东方财富软件上的价格是一致的,其它交易软件我还没查。复权价格不对,计算的5,10,20均线等都是错的,策略跑出来的结果也是不同了!怎么会这样?\n我是一个正在学习量化的IT背景人员,比较几家平台后,觉得你们家的AI方面优势明显,所以正

更新时间:2023-11-01 02:59

开发环境回测没问题,模拟交易就报错

我的策略依赖于我本地的数据,所以,把我本地的数据命名为 data1.csv,上传到开发环境,并编写了策略(策略名:自选模式),策略在开发环境是能正常访问导入的data1.csv文件,也可以完成回测,但把策略上架到模拟交易后,就提示读不到文件,请问如何解决?\n

读取文件的代码是这样的:

def m4_file_path_bigquant_run():

return "data1.csv"

m4 = M.datahub_

更新时间:2023-11-01 02:58

策略提交模拟交易后修改策略定义,模拟交易会跟着改变吗?

我有一个策略,提交模拟交易了,并且在我的模拟交易里面运行。

这时候我修改了原策略的定义,模拟交易里面运行的策略会跟着修改吗?

还是模拟交易已经锁定了原来的定义,新修改的原策略定义对模拟交易没有影响?

更新时间:2023-10-17 01:30

选出的股不能交易

选出的股不能交易,是写错了吗,这个是策略地址,

https://bigquant.com/experimentshare/d1a0a1335e934cb3afbb4770a53640e0

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更新时间:2023-10-09 08:47

如何在新版中下载交易详情

{w:100}之前旧版是有一个按钮,现在新版没有啦。

使用raw_perf.read_df() 有是出来一堆东西。有没有简便一点的方法呀~~

更新时间:2023-10-09 08:47

aistudio提交模拟交易失败,提示不支持模块导入

aistudio提交模拟交易失败,提示不支持模块导入\naistudio提交模拟交易失败,报错信息提示不支持模块导入,报错信息如下: \n \n其中,“v3.kernel.data.train_test_data”是我自定义包,存放在userlib下。如下图所示路径:\n \n在模拟策略提交中,

更新时间:2023-10-09 08:25

【实盘报错】策略在模拟交易运行的好好的,导入实盘就报错了

两个策略都是,模拟交易运行可以出信号,在实盘中导入策略就开始报错。

策略1报错: {w:100}策略2报错:

{w:100}为什么回测没问题,模拟交易没问题,导入实盘就有问题了呢?

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更新时间:2023-10-09 08:25

模拟交易dai访问报错

回测一切正常,以下是错误日志:

{w:100}{w:100}

ds.read_bdb 时报错 <ArrowInvalid: Object is not allowed to access>


更新:为什么你们的系统时好时坏,第一次试运行没报错,第二天运行又报错了。。。

{w:100}

更新时间:2023-10-09 08:24

回测正常,提交模拟交易报错

{w:100}回测时候是正常的,提交模拟交易就报错了,是因为什么呢?麻烦给看一下。

更新时间:2023-10-09 08:24

使用AIStudio创建的模拟交易同样无法运行

20230628 早上:应该是修复了。

经验:遇到平台的问题,模拟交易不要急着删,等一段时间会自动重新运行。


报错:

编译错误,11: 抱歉,平台暂时不支持此模块:bigdatasource.api.DataSource


今晚是模拟交易大面积挂了吗?无语。。。

更新时间:2023-10-09 08:20

想问下dai模块的负责人,模拟交易环境下是不能用还是怎么着?

这个问题我发群里没人回答,加微信客服让我发交流贴,发了交流贴几天都等不到回复,这都两周了还是没解决,我该找哪位领导投诉啊请问?很难不让人怀疑你们这系统到底有没有人在用啊? {w:100} {w:100} ![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=75a

更新时间:2023-10-09 08:19

急!模拟交易出错,在编写策略(旧版)中运行正常


20230628 1021更新:运行成功了,看来是修复了。

麻烦紧急修复下,影响到实盘投资了。

报错:

[2023-06-27 20:10:07.100032] INFO moduleinvoker: instruments.v2 开始运行.. [2023-06-27 20:10:07.113078] INFO moduleinvoker: 命中缓存 [2023-06-27 20:10:07.114481] INFO moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[0.01449s]. [2023-06-27 20:10:07.118819]

更新时间:2023-10-09 08:19

模拟交易试运行失败但没有错误log

回测一切正常,模拟交易最后几行日志如下,没有错误日志导致无法排查哪里有问题

{w:100}{w:100}{w:100} {w:100}{w:100}{w:100}

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=a01bba63-52cb-403

更新时间:2023-10-09 08:19

StockRanker实盘交易的策略逻辑。

进场逻辑:StockRanker是一个股票排序模型,根据历史数据对全市场所有股票进行排序,优先买入排序靠前的股票。

出场逻辑:优先卖出排序靠后的股票。

stock_num参数,该参数表明每天买入的股票数量。(我的策略stock_num = 5 )

hold_days参数,表明买入的股票理论上持有hold_days是最好的,因为每天都要预测排序,每天都会有买入,相当于每天买入的金额就等于本金除以hold_days。

stock_weights参数,表明每天要买入的股票各自的权重,排序靠前的股票权重越大,并非等权重买入。

更新时间:2023-10-09 07:08

模拟交易始终不出信号是什么原因

模拟交易始终不出信号是什么原因

更新时间:2023-10-09 07:08

回测交易记录有问题

2015-06-12 15:00:00+00:00 [{'amount': -96900, 'dt': 2015-06-12 15:00:00+00:00, 'price': 32.619998931884766, 'order_id': 'a619b2d405a64bd7a2693505c9da7fa1', 'commission': 4109.141265449523, 'position_effect': None, 'offset_display': '', 'tran

更新时间:2023-10-09 06:43

新手如何快速学习量化交易

Bigquant平台提供了较丰富的基础数据以及量化能力的封装,大大简化的量化研究的门槛,但对于较多新手来说,看平台文档学会量化策略研究依旧会耗时耗力,我这边针对新手从了解量化→量化策略研究→量化在实操中的应用角度,整理了一些视频+配套源码,有兴趣的朋友,可详见链接观看,https://note.youdao.com/s/RlfuJuCB

资料内容主要包括:AI策略编写、非AI策略编写、大盘数据分析等

如:下面这个策略就是非AI策略编写,接合大盘、板块、个股当前的市场特性,自定义选股逻辑。

![{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments

更新时间:2023-10-09 06:37

策略回测交易出现问题

https://bigquant.com/experimentshare/b8dcb35f303e4f16a7e6f5e24d3a704b

我的策略想要调仓周期为5天,想要先卖出转债,再买入转债,让账户始终处于一个满仓状态,可是现在出现卖出后,买入转债仅仅买入10手的情况,想问问在调仓时的代码是哪里写错了吗?

更新时间:2023-10-09 06:35

请问交易软件上看到的行业K线数据如何获取

比如991344游戏行业,指数里面没看到有这个

更新时间:2023-10-09 06:34

根据如何实现日内网格交易官方文档报错,如何解决

根据《如何实现日内网格交易》https://bigquant.com/wiki/doc/wangge-xGIO8lPjBE,提供的策略代码报错,请问如何修改:


AssertionError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-de148aabc051> in <module> 153 ) 154 --> 155 m2 = M.hftrade.v2( 156 instruments=m1.data, 157 start_date='',

<

更新时间:2023-10-09 06:19

策略回测有交易,但模拟盘没有信号

{w:100}

更新时间:2023-10-09 06:18

HF Trade模块期货回测如何实现无杠杆交易?

我使用HF Trade模块进行期货回测,不想使用杠杆,即100%保证金交易,如何设置限制呢?

如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1),运行时会报错:

2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str

更新时间:2023-10-09 06:18

模拟交易BUG:试运行失败,并且中间突然停止

一直试运行失败,看日志,日志也没显示任何报错信息。麻烦工程师小哥看一下。

求解救!

https://bigquant.com/experimentshare/3c9f9d53cf2b455e82675d9b79199aa4

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更新时间:2023-10-09 06:16

关于交易模块的代码问题

有4个疑问求各位大佬帮忙解答一下:

  1. Q1:关于持仓股的首次买入时间和最后一次买入的时间问题,不清楚这个日期如何获取,看到了Positions里面有个last_*sale_*date,不是很清楚这个日期是什么,看说明是最新的一个交易日对应last_*sale_*price?

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  2. Q2:context.options['hold_days']这个设置的是持仓周期是吗?那通过问题1,我如何求我某只股票拿了多少个交易日呢?需要剔除节假日和休息日,没有找到对应的方法去求这个数据。

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  3. Q3:如果希望涨停不卖出,那么应该是在盘前处理函数里面设置呢?还是需要在

更新时间:2023-10-09 03:43

回测正常,模拟交易始终不出信号是什么原因

https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK

直接克隆的知识库-平台使用文档中的样例策略(https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK),回测完全正常。但是模拟交易时,始终不出交易信号。不知道模拟交易时运行各个模块的原理和回测的原理有什么不同?

注:并不是因为22天才调仓的原因,第一天运行都不出信号。感觉在模拟交易时回测模块之前连接的模块运行结果不对,输入给回测模块的数据有误。只是个人猜测。不知道真实原因,请高手指点,谢谢!


模拟交易

更新时间:2023-10-09 03:40

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