这段时间开始使用bigquant数据做策略,但是一直和之前的网络上扒取的数据做的策略对不上,一直不知道哪里出了问题。花了一个多星期的时间,今天终于查到原因了。当采用
close / adjust_factor AS 收盘价,进行复权,在股票除权前后数据的收盘价就和招商证券,东方财富对不上了。举例0000001 平安银行。而招商证券,东方财富软件上的价格是一致的,其它交易软件我还没查。复权价格不对,计算的5,10,20均线等都是错的,策略跑出来的结果也是不同了!怎么会这样?\n我是一个正在学习量化的IT背景人员,比较几家平台后,觉得你们家的AI方面优势明显,所以正
更新时间:2023-11-01 02:59
我的策略依赖于我本地的数据,所以,把我本地的数据命名为 data1.csv,上传到开发环境,并编写了策略(策略名:自选模式),策略在开发环境是能正常访问导入的data1.csv文件,也可以完成回测,但把策略上架到模拟交易后,就提示读不到文件,请问如何解决?\n
读取文件的代码是这样的:
def m4_file_path_bigquant_run():
return "data1.csv"
m4 = M.datahub_
更新时间:2023-11-01 02:58
我有一个策略,提交模拟交易了,并且在我的模拟交易里面运行。
这时候我修改了原策略的定义,模拟交易里面运行的策略会跟着修改吗?
还是模拟交易已经锁定了原来的定义,新修改的原策略定义对模拟交易没有影响?
更新时间:2023-10-17 01:30
更新时间:2023-10-09 08:47
之前旧版是有一个按钮,现在新版没有啦。
使用raw_perf.read_df() 有是出来一堆东西。有没有简便一点的方法呀~~
更新时间:2023-10-09 08:47
aistudio提交模拟交易失败,提示不支持模块导入\naistudio提交模拟交易失败,报错信息提示不支持模块导入,报错信息如下: \n \n其中,“v3.kernel.data.train_test_data”是我自定义包,存放在userlib下。如下图所示路径:\n \n在模拟策略提交中,
更新时间:2023-10-09 08:25
两个策略都是,模拟交易运行可以出信号,在实盘中导入策略就开始报错。
策略1报错: 策略2报错:
为什么回测没问题,模拟交易没问题,导入实盘就有问题了呢?
\
更新时间:2023-10-09 08:25
回测一切正常,以下是错误日志:
ds.read_bdb 时报错 <ArrowInvalid: Object is not allowed to access>
更新:为什么你们的系统时好时坏,第一次试运行没报错,第二天运行又报错了。。。
更新时间:2023-10-09 08:24
回测时候是正常的,提交模拟交易就报错了,是因为什么呢?麻烦给看一下。
更新时间:2023-10-09 08:24
20230628 早上:应该是修复了。
经验:遇到平台的问题,模拟交易不要急着删,等一段时间会自动重新运行。
报错:
编译错误,11: 抱歉,平台暂时不支持此模块:bigdatasource.api.DataSource
今晚是模拟交易大面积挂了吗?无语。。。
更新时间:2023-10-09 08:20
这个问题我发群里没人回答,加微信客服让我发交流贴,发了交流贴几天都等不到回复,这都两周了还是没解决,我该找哪位领导投诉啊请问?很难不让人怀疑你们这系统到底有没有人在用啊? ![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=75a
更新时间:2023-10-09 08:19
20230628 1021更新:运行成功了,看来是修复了。
麻烦紧急修复下,影响到实盘投资了。
报错:
[2023-06-27 20:10:07.100032] INFO moduleinvoker: instruments.v2 开始运行.. [2023-06-27 20:10:07.113078] INFO moduleinvoker: 命中缓存 [2023-06-27 20:10:07.114481] INFO moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[0.01449s]. [2023-06-27 20:10:07.118819]
更新时间:2023-10-09 08:19
回测一切正常,模拟交易最后几行日志如下,没有错误日志导致无法排查哪里有问题
![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=a01bba63-52cb-403
更新时间:2023-10-09 08:19
进场逻辑:StockRanker是一个股票排序模型,根据历史数据对全市场所有股票进行排序,优先买入排序靠前的股票。
出场逻辑:优先卖出排序靠后的股票。
stock_num参数,该参数表明每天买入的股票数量。(我的策略stock_num = 5 )
hold_days参数,表明买入的股票理论上持有hold_days是最好的,因为每天都要预测排序,每天都会有买入,相当于每天买入的金额就等于本金除以hold_days。
stock_weights参数,表明每天要买入的股票各自的权重,排序靠前的股票权重越大,并非等权重买入。
更新时间:2023-10-09 07:08
模拟交易始终不出信号是什么原因
更新时间:2023-10-09 07:08
2015-06-12 15:00:00+00:00 [{'amount': -96900, 'dt': 2015-06-12 15:00:00+00:00, 'price': 32.619998931884766, 'order_id': 'a619b2d405a64bd7a2693505c9da7fa1', 'commission': 4109.141265449523, 'position_effect': None, 'offset_display': '', 'tran
更新时间:2023-10-09 06:43
Bigquant平台提供了较丰富的基础数据以及量化能力的封装,大大简化的量化研究的门槛,但对于较多新手来说,看平台文档学会量化策略研究依旧会耗时耗力,我这边针对新手从了解量化→量化策略研究→量化在实操中的应用角度,整理了一些视频+配套源码,有兴趣的朋友,可详见链接观看,https://note.youdao.com/s/RlfuJuCB
资料内容主要包括:AI策略编写、非AI策略编写、大盘数据分析等
如:下面这个策略就是非AI策略编写,接合大盘、板块、个股当前的市场特性,自定义选股逻辑。
![{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments
更新时间:2023-10-09 06:37
https://bigquant.com/experimentshare/b8dcb35f303e4f16a7e6f5e24d3a704b
我的策略想要调仓周期为5天,想要先卖出转债,再买入转债,让账户始终处于一个满仓状态,可是现在出现卖出后,买入转债仅仅买入10手的情况,想问问在调仓时的代码是哪里写错了吗?
更新时间:2023-10-09 06:35
比如991344游戏行业,指数里面没看到有这个
更新时间:2023-10-09 06:34
根据《如何实现日内网格交易》https://bigquant.com/wiki/doc/wangge-xGIO8lPjBE,提供的策略代码报错,请问如何修改:
AssertionError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-de148aabc051> in <module> 153 ) 154 --> 155 m2 = M.hftrade.v2( 156 instruments=m1.data, 157 start_date='',
<
更新时间:2023-10-09 06:19
更新时间:2023-10-09 06:18
我使用HF Trade模块进行期货回测,不想使用杠杆,即100%保证金交易,如何设置限制呢?
如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1),运行时会报错:
2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str
更新时间:2023-10-09 06:18
一直试运行失败,看日志,日志也没显示任何报错信息。麻烦工程师小哥看一下。
求解救!
https://bigquant.com/experimentshare/3c9f9d53cf2b455e82675d9b79199aa4
\
更新时间:2023-10-09 06:16
有4个疑问求各位大佬帮忙解答一下:
Q1:关于持仓股的首次买入时间和最后一次买入的时间问题,不清楚这个日期如何获取,看到了Positions里面有个last_*sale_*date,不是很清楚这个日期是什么,看说明是最新的一个交易日对应last_*sale_*price?
\
Q2:context.options['hold_days']这个设置的是持仓周期是吗?那通过问题1,我如何求我某只股票拿了多少个交易日呢?需要剔除节假日和休息日,没有找到对应的方法去求这个数据。
\
Q3:如果希望涨停不卖出,那么应该是在盘前处理函数里面设置呢?还是需要在
更新时间:2023-10-09 03:43
https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK
直接克隆的知识库-平台使用文档中的样例策略(https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK),回测完全正常。但是模拟交易时,始终不出交易信号。不知道模拟交易时运行各个模块的原理和回测的原理有什么不同?
注:并不是因为22天才调仓的原因,第一天运行都不出信号。感觉在模拟交易时回测模块之前连接的模块运行结果不对,输入给回测模块的数据有误。只是个人猜测。不知道真实原因,请高手指点,谢谢!
模拟交易
更新时间:2023-10-09 03:40