策略优化
策略优化在金融领域中扮演着至关重要的角色。它是指通过深入分析市场趋势、评估风险与收益潜力，以及应用先进的算法和模型，对现有的投资策略进行精细化调整和改进。这种优化旨在提高投资组合的回报率，同时降低不必要的风险暴露，确保资金的安全性和流动性。在当今复杂多变的金融市场中，持续的策略优化对于保持竞争优势和适应不断变化的投资环境至关重要。
AI 选股策略bug
问题
解答
重启开发环境
更新时间：2022-12-20 14:20
多个套利对配对交易
更新时间：2022-11-20 03:34
data.can_trade()函数的疑问
问题
有个疑问哈。
对于daily的回测来说， 策略里经常有 if data.can_trade(asset) then context.order(asset, 10000)。 但问题是，if里判断是今天这个股票是否可交易，到了明天要执行交易的时候，可能股票是停牌的。所以，这个IF THEN有实际价值吗？
解答
这个函数其实没什么用，之前的模版有用到，现在很少用这个函数了。
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更新时间：2022-11-09 01:23
M.trade.v4和M.trade.v3版本有什么区别，为什么回测数据差距那么大
问题
M.trade.v4和M.trade.v3版本有什么区别，为什么回测数据差距那么大
更新时间：2022-11-09 01:23
20220623-StockRanker多因子选股策略
20220623-StockRanker多因子选股策
更新时间：2022-06-29 01:14
回测数据深入分析（代码）
导语：本文介绍如何对一个回测结果进行深入分析。
策略案例
我们先看一个AI策略，以下是完整的策略代码。
https://bigquant.com/experimentshare/eb2f4ca3f7c0474c95341ae1202cac0f
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更新时间：2021-12-14 13:11
基于决策树的动态时序动量策略
论文
来源：The Journal of Portfolio Management December 8,2021
标题：Trending Fast and Slow
作者：Eddie Cheng, Nazar Kostyuchyk, Wai Lee, Pai Liu, Chenfei Ma
前言
时序动量策略的基础是假设过去的收益对未来的收益有一定程度的预测能力。通常，一个策略是通过在上涨阶段建立多头头寸，在下跌阶段建立空头头寸来实现的。学术文献文献表明，最近过去的资产收益与未来收益正相关。时序动量策略的有效性在多个时期、许多市场和许多资产中得到了证明。
更新时间：2021-12-14 02:28
实战CTA 截面动量VS时序动量 如何动态分配策略？
原文标题：The Journal of Portfolio Management Multi-Asset Special Issue
2021 3.29
作者：Olivier Schmid 、Patrick Wirth
标题：Optimal Allocation to Time-Series and Cross-Sectional Momentum
中文编辑：量化投资与机器学公众号 QIML Insight 系列
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核心观点
趋势（或动量）策略应该根据市场的状态，动态分配策略在时序动量与截面动量的权重。
基于时序动量与截面动量的组合策略主要依赖于各品种的趋势强度及品种间的相
更新时间：2021-11-26 08:39
基金策略回测样例
导语
本文分享了一个简单的基于双均线的基金策略，主要是使用平台的回测引擎做一个基金的回测，给大家分享一些关于基金回测的tips。
策略基本思路
策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入基金。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出基金。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。 具体可参考 金叉死叉策略。
二、基金回测
- 证券代码列表中的交易市场需要选择 CN_FUND.
- 由于平台现在的基础特征抽取模块不支持对基金的特征抽取，因此需要连入一个自定义模块来读取基础数据，然后可以使用衍生
更新时间：2021-08-26 06:25
基于XGBoost的价值选股策略代码
本代码完整版一共包括三部分：数据、算法、回测交易。 由于该策略与机构有一些合作，我们只放出了数据和算法。希望大家能够理解！
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/5a93201876eb401e998867e0b5106175
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更新时间：2021-07-30 08:09
可视化均线金叉死叉策略
更新时间：2021-07-30 08:05