期权定价模型
期权定价模型，从金融角度而言，是一种用于确定期权合理价格的量化工具。它通过分析标的资产价格、行权价格、期权有效期、无风险利率以及标的资产价格的波动性等多个因素，来评估期权的内在价值和时间价值。其中，最著名的期权定价模型是布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model），它基于无套利原则和随机游走理论，提供了一种在理论上较为准确的期权定价方法。通过期权定价模型，投资者和交易者可以更好地理解期权的风险和收益特性，从而做出更明智的投资决策。
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更新时间：2024-06-07 10:55
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更新时间：2024-06-07 10:55
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更新时间：2024-05-20 02:30
基于BSM定价模型与蒙特卡罗模拟的上证50ETF期权定价研究
导语
在开发期权交易策略时，对期权的定价是至关重要的一步，本文基于鼎鼎大名的Black-Schole-Merton期权定价模型，与蒙特卡洛模拟方法对上证50ETF期权进行定价，以便于后续期权策略的开发。
关于BSM模型的详细推导以及蒙特卡洛模拟这里不做详细介绍，有兴趣的可以参阅BSM model以及Monte Carlo method。
一般的，期权定价的蒙特
更新时间：2024-05-20 02:09
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新版数据平
更新时间：2024-05-15 09:34
NBER工作纸系列-经验期权定价模型
发布时间
2021 年 12 月
文档来源
美国国家经济研究院
作者
大卫·贝茨
简介
本文是对经验期权研究的概述，主要侧重于研究与定价股指期权相关的系统随机波动率和跳跃风险。论文审查来自时间序列分析、期权价格和期权价格演变的证据这些风险，并讨论所需的补偿。
期权是衍生品，其价格和收益对标的物的随机演变很敏感资产价格。对期权的大部分学术兴趣源于它们的潜在信息随机进化的本质。特别是，期权研究试图阐明以下问题：
- 投资者关注哪些风险？
- 投资者承担这些风险需要什么补偿？
Smith (1976) 调查的早期期权研究试图确定股票期权应该如何定价
更新时间：2022-08-25 02:10
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