from bigmodule import M

<aistudiograph>

@param(id="m2", name="initialize")

def m2_initialize_bigquant_run(context): from bigtrader.finance.commission import PerOrder context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))

@param(id="m2", name="handle_data")

def m2_

ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[2], line 3 1 import pandas as pd 2 import numpy as np ----> [3](vscode-noteboo

更新

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

[http

量化模型：

• 如何通过python做出量化估值模型？
• 学习线性代数和解析几何对建立模型的优势是什么？
• 如何在XGboost中实现华泰研报关于有序回归作为损失函数和评价函数？

策略优化：

• 为什么策略的预测结果通常不是第一只收益最高？
• 为什么StockRanker的训练次数不是越大越好？
• 概率在量化策略中的应用如何合理化实施？

策略实盘：

• 如何快速判断策略是否能用于实盘？即未来也能带来收益

量化学习：

• 如何入门量化交易？
• 量化交易难度怎么样？

\

双十一活动预热：

**徐啸寅

python版

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/3ca8301b-8f1d-40ee-885e-3c79f50de068

DAI版

[https://bigquant.com/codeshare/7720fa73-2034-40ea-a94f-f59a56dd53a0](https://bigquant.com/codeshare/7720fa73-2034-40ea-a94

import dai
import statsmodels.api as sm
import pandas as pd

factors = dai.query("""
    pragma enable_pushdown_window;
    select a.date, a.instrument, a.total_market_cap, b.returns
    from cn_stock_factors AS a
    INNER JOIN (
        SELECT date, instrument, m_lag(close,-1)/close - 1 

'close < m_avg(close, window=5) AND (close - m_lag(close, period=1)) > 2 * talib.ATR(high, low, close, timeperiod=14)[-1]'

这句出现报错：SyntaxError: invalid syntax. Perhaps you forgot a comma?

求大神帮忙改下，谢谢了！

# 问题描述
1，下面的策略代码，可以正常回测、可以正常模拟运行、但是到第二天模拟运行会报错
2，报错如下：
3，[2025-03-11 22:22:07.338366] ERROR: pypapertrading:moduleinvoker.py:38:_module_run run hit Exception, e "['instrument', 'date'] not in index"
Traceback (most recent call last):
  File "dist/build/bigtrader/v30/core/pypapertrading/__i

File /opt/pyenv/versions/3.11.8/lib/python3.11/site-packages/bigmodule/modules.py:28, in call(self, **kwargs) File /opt/pyenv/versions/3.11.8/lib/python3.11/site-packages/bigmodule/moduleinvoker.py:203, in module_invoke(name, version, kwargs) File /opt/pyenv/versions/3.11.8/lib/python3.11/

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m2", name="initialize")
# 交易引擎：初始化函数，只执行一次
def m2_initialize_bigquant_run(context):
    from bigtrader.finance.commission import PerOrder

    # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点，要修改手续费可使用如下函数
    context.set_commission(PerOrder(buy_cost=

import pandas as pd 
import numpy as np 
import dai

sql = """
SELECT date, instrument,
m_avg(turn, 20) as avg_turn_20,
m_lead(close, 5) / close -1 AS future_return_5,
FROM cn_stock_prefactors
WHERE  date >='2024-01-01' AND date <='2024-07-08'
ORDER BY date, instrument
"""

df

显示的这些。。。

❯pip install --user bigquant

Looking in indexes: https://mirrors.cernet.edu.cn/pypi/web/simple, https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/, https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/, http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/pypi/simple/

❯ pip --version

pip 25.0.1 from /home/aiuser/

使用平台的“自定义Python模块”勾中“启用缓存加速”选项，在模块第一次执行成功后，模块的输出数据会被缓存。

但是在对模块的主函数代码进行更新后，再运行该模块，则会命中旧代码的输出缓存，不会执行新代码输出新数据。

要想获得新数据必须要去掉“启用缓存加速”后运行模块，这样可以得到新数据，但是新数据就不会被缓存，如果再重新勾选“启用缓存加速”又会命中缓存里的旧数据。

总之，没有办法清除掉旧的缓存，以便生成新的缓存。

另外，试过了重启开发环境和重启策略内核都不能清除掉旧的缓存。

https://bigquant.com/codesharev3/e7ed35da-db84-41b8-bd5b-b618494b8b3a

\

最近在使用“自定义Python模块”时，发现个问题，如果勾选了”启用缓存加速”, 在回测时，即使修改了自定义模块的代码，也会出现直接命中缓存，不更新内容的情况。如果是在模拟交易中，运行这个策略，则第一天正常运行了“自定义Python模块”的内容，而第二天直接显示命中缓存，不更新数据。不知道其他网友遇到类似问题没有？……

\

尤其是tensorflow这种，不同版本的tf， 差别特别大。代码上经常不兼容。

希望能够调整部分library的版本。

os.makedirs 有被禁用了？

之前是没有的, 上个月你们更新版本之后, 就一直这样了, 打印的内容多了换行, 把空格改成了换行

报错

、ModuleNotFoundError: No module named 'dai.functions'

这段时间开始使用bigquant数据做策略，但是一直和之前的网络上扒取的数据做的策略对不上，一直不知道哪里出了问题。花了一个多星期的时间，今天终于查到原因了。当采用

close / adjust_factor AS 收盘价,进行复权，在股票除权前后数据的收盘价就和招商证券，东方财富对不上了。举例0000001 平安银行。而招商证券，东方财富软件上的价格是一致的，其它交易软件我还没查。复权价格不对，计算的5，10，20均线等都是错的，策略跑出来的结果也是不同了！怎么会这样？\n我是一个正在学习量化的IT背景人员，比较几家平台后，觉得你们家的AI方面优势明显，所以正

# 本代码由可视化策略环境自动生成 2023年6月20日 15:51
# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。
 
# 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块
from bigdatasource.api import DataSource
from biglearning.api import M
from biglearning.api import tools as T
from biglearning.module2.common.data import Outputs
 
impor

问题

请问通过instrument列查询出一共有多少只不同的股票的python代码是什么

这个表是运行可视化策略后通过某个查看某个模块的结果后得到的，想知道如果要查看有多少只股票的话应该用什么python代码

\

解答

每个模块都有一个模块名，在notebook下方运行代码，如m3.data.read()可以把数据全读取出来，然后通过pandas的一些语句进行筛选查看就行了。

当最低价（low)下穿60日均线在python语言如何定义，例如定义，p1=20,p2=30,p3=low,怎么定义

ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-d1e68bf61fe1> in <module> 11 ) 12 ---> 13 m2 = M.advanced_auto_labeler.v2( 14 instruments=m1.data, 15 label_expr="""# #号开始的表示注释

ModuleNotFoundError: No module named 'scipy.sparse.linalg.eigen.arpac

自己封装的python，选择列，一直失败。

使用的选择列里面

而后，另外新建一个自定义模块

将里面的各个函数copy

最后另存模块

但是没有上面的输入列

以后封装后，使用是下面情况

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=494bc