策略思想 1. 策略思路 该策略利用了大规模因子分析的方法，通过构建多种条件约束，筛选出符合特定条件的股票，并进行投资决策。策略的核心在于对股票的多维度因子进行分析和排序，选出优质股票进行投资。 2. 策略介绍 该策略涉及大量的因子计算和筛选过程。它通过计算股票的多个技术因子，例如涨停情况、收益率、行业排名等，对股票进行打分和筛选。策略通过构建包含多个条件的约束列表来选择出符合条件的股票。策略的核心思想是通过对股票多重因子的分析，筛选出可能的优质投资标的。 3. 策略背景 因子投...
策略思想 1. 策略思路 该策略基于ETF基金的拥挤度因子来评估未来一段时间的涨幅概率。通过定期轮动，构建多头组合，以获取超越基准的超额收益。拥挤度因子用于衡量市场中某些基金的过度买入或卖出情况，从而预测其价格的反转或持续趋势。策略通过定期（如每22个交易日）评估市场中各ETF的拥挤度，将资金配置至预计涨幅较大的ETF中。 2. 策略介绍 拥挤度因子是一个用于衡量市场中某一资产过度买入或卖入程度的指标。通常，在市场上某一资产被过度买入时，可能会导致该资产价格上涨过快，而在过度卖出时，可能...
策略思想 1. 策略思路 本策略结合了大盘指数信号与个股评分进行多股均衡配置，其核心思想是在市场整体趋势信号的指引下，选取评分靠前的股票进行投资。具体而言，策略通过每日股票评分数据筛选出排名前5的个股进行买入，并通过大盘指数信号判断市场状态，若出现卖出信号或指数趋势太强（趋势值大于5），则及时清空所有持仓。策略每5个交易日进行一次调仓，以保持持仓结构的动态调整。 2. 策略介绍 该策略主要依赖于两个因子：个股评分和大盘指数信号。个股评分通过SQL查询每日数据，筛选出前5名的股票，等权...
策略思想 1. 策略思想 - 本策略主要使用股票的量价相关信息等指标来训练stockranker模型。通过对这些股票指标的综合考量，对股票进行排名，并选择排名靠前的十只股票进行调仓。 2. 策略介绍 - 核心思想：该策略的核心思想是通过股票的量价关系来预测其未来表现。量价关系包含了大量的市场心理和资金流动信息，这些信息可以帮助我们更好地理解股票的趋势和波动。通过使用这些信息进行机器学习模型训练，对股票进行打分和排序，选择表现潜力较高的股票进行投资。 - 量价关系：量价关系是指成交量和成交价格...
策略思想 策略介绍 本策略使用遗传规划技术挖掘出的因子结合stockranker算法进行训练，以选出排名前10的股票进行持有。该策略主要通过日频率进行调仓，以确保持仓按计划持续优化。 策略背景 遗传规划（Genetic Programming，GP）是一种进化算法，用于自动生成程序或表达式。它基于自然选择的理论，通过模拟遗传进化的过程来寻找问题的最优解决方案。在金融领域，遗传规划可以用于挖掘金融市场中的优质因子。stockranker算法是一种基于因子排序的选股方法，结合机器学习手段，对不同因子给予不同权重，以选出最优的股票...
策略思想 1. 策略思路 本策略通过每日因子评分对股票进行排序，并剔除科创板股票，选取排名前10的股票构建等权重组合。每日换仓数量限制为1，优先卖出不在预测名单中的股票及得分较低的持仓股票，然后根据因子得分补充买入股票，保持组合规模稳定在10只。这种动态调整持仓结构的策略适合追求稳健的中短期股票投资。 2. 策略介绍 综合因子评分选股策略是一种基于量化因子模型的选股策略。因子模型通过对股票的各项指标（如基本面、技术面、市场情绪等）进行打分，并将这些因子分数综合以形成总评分。然后根...
策略思想 1. 策略思想 - 本策略主要利用成交量、价格波动和交易活跃度等因子，训练一个StockRanker算法进行选股。选取预测排名靠前的十只股票进行持有，并采用日频的方式进行调仓。 2. 策略介绍 - 该策略运用了基于量化因子的选股模型，将成交量、价格波动和交易活跃度作为主要特征。通过训练一个StockRanker模型来对股票进行排名，从而选出排名前10的股票进行投资。日频调仓意味着每天都会根据StockRanker模型的最新预测进行一次调仓，以期能够快速响应市场变化。 3. 策略背景 - 成交量、价格波动和交易活跃度都是市场...
策略思想 策略思想 核心资产优选策略基于价格比率、成交量动态、资金流向和市场表现等多种因子，通过训练StockRanker模型，从而选择排名前十的股票进行日频调仓。这一策略旨在通过综合多个因子对股票进行系统性评分，以期望发现具有良好潜力的核心资产，从而实现稳健的收益。 策略介绍 这一策略主要依靠以下几个因子进行综合分析： 1. 价格比率：价格比率是指股票价格与其他财务指标的比率，如市盈率（PE）、市净率（PB）等。通过这些比率，可以了解到公司估值水平的合理性。 2. 成交量动态：成交量的变化反映了...
策略思想 1. 策略思路 - 此策略的核心是通过多个条件组合对股票进行筛选，并基于选定的因子进行排序，以便在每个交易日选择最优的股票进行买入。策略中定义了一系列条件（constrs），这些条件是基于多个因子的多种组合形式。策略利用了不同的统计分析方法，例如数据透视、排序、分位数切割等，来生成这些因子。 2. 策略介绍 - 策略主要利用过去的数据来计算一系列的因子，这些因子包括股票的涨跌幅、交易量、行业收益率、价格波动等。通过对这些因子进行分位数切割（pd.qcut）来将其标准化，并设定一系列的...
策略思想 1. 策略思想 - 该策略基于交易活跃度、长短期回报比、排名变化以及波动性变化，训练StockRanker模型，并选择排名前十的股票进行日频调仓。 2. 策略介绍 - 交易活跃度：通常是指个股的成交量、成交金额等指标，可以反映市场投资者对该股票的关注度和交易意愿。 - 长短期回报比：衡量股票一段时间内的收益表现，可作为股票未来走势的预期指标。 - 排名变化：基于各类指标对股票进行排名，并观察排名的变化情况，这可以帮助我们捕捉到市场情绪的转变和个股的表现差异。 - 波动性变化：波动性常用...
策略思想 1. 策略思路 - 本策略的核心思路是通过构建价格、成交量和波动率等因子，评估股票的未来收益潜力。通过训练排序模型对股票进行评分，从而选择最优的股票进行投资。 - 具体操作上，策略会选择得分最高的前5只股票，并根据其得分比例分配仓位。每隔7个交易日进行一次调仓，以开盘价买卖股票，从而实现量化选股和日线回测。 2. 策略介绍 - 本策略采用了一种基于排序模型的量化选股方法。排序模型是一种机器学习算法，能够根据不同的因子（如价格、成交量、波动率等）对股票进行评分和排序。 - ...
策略思想 1. 策略思路 本策略是一个基于多因子排序的量化选股策略。通过构建多个因子，包括成交量趋势、波动方向性、RSI、成交量爆发和行业热度等，对股票进行特征提取。利用这些因子，策略通过训练排序模型来对股票进行评分，并选择得分最高的前10只股票按得分比例分配仓位。策略每5个交易日调仓，以开盘价执行买卖，从而实现日线量化回测。 2. 策略介绍 多因子排序策略是一种常见的量化选股策略，主要通过对多个因子的综合分析来评估股票的投资价值。该策略的核心思想是：通过分析多个对股票价格变动有...
策略思想 1. 策略思路 本策略是一个基于期货市场的高频套利策略，主要通过分钟级别的数据进行交易。它封装了杠杆倍率、开始日期和结束日期，设置了保证金在亏损达到80%和95%时的提醒功能。策略通过每日输出盈亏情况，并根据基差的不同档位逐步建仓，以实现套利机会。 2. 策略介绍 高频交易策略是指通过快速的数据分析和执行，捕捉市场的短期价格波动，从而获取盈利。本策略通过对期货合约的基差进行分析，以设定的档位逐步进行建仓操作，当基差达到一定水平时，通过平仓来锁定利润。策略中使用了杠...
策略思想 1. 策略思路 本策略基于沪深300动态成分股池，主要采用市盈率（PE_TTM）的十年滚动分位作为核心选股因子。通过计算过去十年（2520个交易日）的PE百分位排名，筛选出PE处于历史低位（低于20%分位）的股票进行投资。策略每周第一个交易日调仓，等权分配资金于选中的最多10只股票，并通过剔除停牌和ST股票来保持流动性和降低风险。 2. 策略介绍 市盈率（Price-to-Earnings Ratio，简称PE）是股票市场中常用的估值指标之一，用于衡量公司股价相对于其每股收益的倍数。低PE通常被认为是股票被低估的信号，但需要结合公...
策略思想 1. 策略思路 本策略基于沪深300指数成分股池，结合十年历史市盈率（PE）分位进行选股，核心思想为低估值优先，挖掘长期被市场低估的优质股票。策略通过筛选沪深300指数内正常交易且非ST股票，剔除停牌股，计算每只股票的十年PE分位值，选取PE分位处于最低2%的股票作为买入候选，并剔除PE分位高于80%的股票以控制高估风险。组合持仓上限为20只股票，采用等权分配，但单只股票权重不超过15%。每周调仓，若持仓股票权重偏离目标权重超过2%则进行调整。 2. 策略介绍 该策略的核心思想是通过低估值选股法，优先...
策略思想 1. 策略思路 本策略基于相对强弱指标（RSI）进行交易决策，通过利用RSI的超买（>70）和超卖（<30）信号捕捉价格反转机会。具体策略包括： - 当14日RSI从超卖区
策略思想 1. 策略思路 该策略基于经典的技术指标——KDJ（随机指标）构建，利用K、D、J三值及其变化率作为主要的选股和交易信号。策略的核心思想是通过捕捉KDJ指标的极端值和剧烈波动，结合多种条件综合判定买卖时机，实现短期内的投资收益最大化。选股逻辑依托于每日计算的KDJ指标及相关RSV、高低价范围等辅助数据，结合前一交易日数据进行趋势判断。交易规则强调“疯狂买入卖出”，在无持仓时，通过显著的指标变化或连续多日未交易触发买入信号；有持仓时，若KDJ回归中值、指标剧烈波动或持仓时间超过3天则卖...
策略思想 1. 策略思路 本策略基于经典技术指标MACD，通过分析12日和26日简单移动平均线（SMA）的差值（即DIFF线）及其9日平滑均线（即DEA线），利用DIFF线与DEA线的交叉信号进行交易决策。具体交易规则如下： - 当DIFF线由下向上突破DEA线时（即MACD金叉），策略买入开仓。 - 当DIFF线由上向下跌破DEA线时（即MACD死叉），策略卖出平仓。 2. 策略介绍 MACD（Moving Average Convergence Divergence）即移动平均线收敛发散指标，是一种广泛应用于技术分析的交易策略。MACD指标由三个主要部分组成： - DIFF线（快线）：即12日SMA与26日SMA的差值，用...
策略思想 1. 策略思路 该策略采用每日调仓的动态持仓调整机制，基于量化因子模型与外部信号数据表，构建股票组合并实现持仓结构的动态更新。策略在每个交易日开盘前判断是否为调仓日，若是，则卖出当前持仓中不在目标列表内的股票，并按照目标仓位买入新选股票。整体交易频率较高，适合捕捉短中期市场机会。 2. 策略介绍 该策略的核心思想是利用量化因子模型生成每日持仓目标。量化因子模型通过分析一系列量化因子（如动量因子、基本面因子等）来评估股票的投资价值。策略所用的信号选股方法依赖于外部数...
电池ETF布林带择时策略 策略思想 1. 策略思路 本策略利用布林带技术指标，通过计算20日简单移动平均线及其上下两条以两倍标准差为距离的布林带上下轨，捕捉价格波动的极值信号。当标的价格突破上轨时，策略选择买入开多仓，表明市场进入强势区间；当价格跌破下轨时，策略则选择平仓或做空，规避或利用市场弱势。核心思想是利用价格相对于波动范围的偏离程度，捕捉趋势初期的交易机会。 2. 策略介绍 布林带交易策略是一种基于技术分析的交易策略，广泛应用于股票、期货等金融市场。布林带由三条线组成...
