遗传规划与Stockranker结合的价值投资策略

策略思想

1. 策略思想

本策略使用传统量化分析方法，通过遗传规划挖掘因子，结合多因子因子模型筛选股票，并根据 stockranker 算法选出最优质的前 10 支股票进行持有。策略主要采用日频调仓方式，以保持策略的灵活性和市场适应性。

1. 策略介绍

- 策略框架：主要包括股票筛选、因子计算、仓位分配和交易执行四个步骤。
- 股票筛选：先过滤掉不符合标准的股票，如停牌股票、非两融标的等。
- 因子计算：基于基本面因子（如股息率、市值、市盈率等），通过表达式计算每只股票的打分。
- 仓位分配：根据因子分数排名，选择得分最高的前 10 支股票等权重持仓。
- 交易执行：根据调仓周期，定期调整持仓，卖出持仓中不在目标列表的股票，并买入目标股票。

1. 策略背景

此策略基于学术界和实务界的量化投资研究成果，通过在大量股票中筛选出高质量个股，并在调仓周期内进行适时调整，从而实现更理想的收益。

策略优势

1. 精准选股：策略通过多因子模型，对股票进行打分和排名，能够从中选出质量较高的股票。

2. 灵活调仓：日频调仓方式使得策略能够及时地应对市场变化，抓住短期市场机会。

1. 适合中小型资金：策略筛选出的中小盘股，较适合中小型资金进行操作。

策略风险

1. 市场风险：由于策略持仓较为集中，并且是日频调仓，市场波动可能带来较大的净值波动。

2. 个股风险：持有个数限制在前 10 支，高度集中可能导致个别股票表现不佳对整个策略带来较大影响。

1. 流动性风险：由于选股集中在日常交易可能较为频繁，个股的流动性问题可能影响策略的执行效果。