因子暴露表 (cne5_exposure)

数据描述： 该表记录了上市公司在各个因子上的暴露度，包括了多种风格因子（如SIZE风格因子、动量风格因子、成长风格因子、流动性风格因子等）、杠杆因子以及多个行业因子（如国防军工、农林牧渔、轻工制造、机械设备等）。

文档
数据简介

### 数据简介： 在量化投资分析和多因子模型中，因子暴露表是重要的一张表，它记录了各个资产对不同风险因子的敏感性或暴露度。这些因子通常包括市场因子、行业因子、风格因子（如价值、规模、动量、波动性等）以及可能的宏观经济因子。 ### 数据说明 * 数据起始时间： 2010-01-04 * 数据更新频率：日频 * 数据发布时间：每日更新 ### 收费标准 收费标准 ### 数据供应者 BigQuant ### 使用场景 * 投资组合构建：帮助投资经理构建或调整投资组合，以确保组合对所选因子有适当的暴露，从而追求特定的投资目标。 * 投资决策：投资者可以利用因子暴露数据来评估个别资产或整个投资组合的风险配置，并根据市场环境或预测调整其投资决策。 ### 常见问题 #### Q：为什么要关注因子暴露？ A：因子暴露帮助投资者了解资产或投资组合的风险来源和潜在表现。这对于风险管理、资产配置和投资策略的制定非常关键。

用例
* 用例1： 查询某只股票在某个时间段内在某个因子上的因子暴露度 ``` import dai df = dai.query(""" SELECT date, BETA FROM cne5_exposure WHERE instrument = '000002.SZ'""", filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]} ).df() ``` * 用例2： 查询某个交易日所有股票的因子暴露度： ``` import dai df = dai.query(""" SELECT * FROM cne5_exposure""", filters={"date": ["2022-08-15"]} ).df() ``` * 用例3：查询某个交易日在某个因子暴露度绝对值排名前十的股票： ``` import dai df = dai.query(""" SELECT instrument, BETA FROM cne5_exposure ORDER BY ABS(BETA) DESC LIMIT 10""", filters={"date": ["2022-06-30"]} ).df() ```
表结构
字段 字段类型 字段描述
date TIMESTAMP_NS -
BUILDDECO TINYINT 建筑装饰行业因子
FOODBEVER TINYINT 食品饮料行业因子
IRONSTEEL TINYINT 钢铁行业因子
UTILITIES TINYINT 公用事业行业因子
AGRIFOREST TINYINT 农林牧渔行业因子
COMMETRADE TINYINT 商业贸易行业因子
LEISERVICE TINYINT 休闲服务行业因子
LIGHTINDUS TINYINT 轻工制造行业因子
MACHIEQUIP TINYINT 机械设备行业因子
REALESTATE TINYINT 房地产行业因子
ELECTRONICS TINYINT 电子行业因子
NONFERMETAL TINYINT 有色金属行业因子
NONBANKFINAN TINYINT 非银金融行业因子
CONGLOMERATES TINYINT 综合行业因子
TRANSPORTATION TINYINT 交通运输行业因子
instrument VARCHAR 证券代码
AUTO TINYINT 汽车行业因子
MOMENTUM DOUBLE 动量风格因子
BANK TINYINT 银行行业因子
BETA DOUBLE BETA风格因子
BTOP DOUBLE BTOP风格因子
CHEM TINYINT 化工行业因子
SIZE DOUBLE -
MEDIA TINYINT 传媒行业因子
CONMAT TINYINT 建筑材料行业因子
GROWTH DOUBLE 成长风格因子
HEALTH TINYINT 医药生物行业因子
MINING TINYINT 采掘行业因子
RESVOL DOUBLE 残差波动率风格因子
SIZENL DOUBLE SIZE风格因子
AERODEF TINYINT 国防军工行业因子
COUNTRY TINYINT 国家因子
ELECEQP TINYINT 电气设备行业因子
TELECOM TINYINT 通信行业因子
TEXTILE TINYINT 纺织服装行业因子
COMPUTER TINYINT 计算机行业因子
EARNYILD DOUBLE 收益类风格因子
HOUSEAPP TINYINT 家用电器行业因子
LEVERAGE DOUBLE 杠杆风格因子
LIQUIDTY DOUBLE 流动性风格因子

表名cne5_exposure

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