### 数据简介 高频因子是一种通过分析交易数据中的短时间内的波动模式、价格变化和成交量等信息,来捕捉市场瞬间交易机会的量化投资方法。这些因子通常基于高频数据(例如分钟级别或更高的频率数据),并采用统计、机器学习等方法构建。高频因子可以帮助投资者更好地了解市场微观结构,捕捉到短期内的价格变化,从而实现对特定投资策略的优化。高频因子主要应用于市场微观结构分析、交易成本分析、短期套利策略等方面。通过研究高频因子,投资者可以深入挖掘市场中的瞬间交易机会,提高投资收益。例如,交易员可以利用高频因子来优化交易执行策略,降低交易成本;量化投资者可以利用高频因子构建短期交易策略,捕捉市场瞬间的信息不对称现象。 高频因子大致可以分为以下几类: (1)价格和波动性因子:这类因子主要关注短期内的价格变动和波动,例如最高价、最低价、收盘价等价格数据,以及价格波动率、价格跳空等波动性信息。 (2)成交量和流动性因子:这类因子关注市场的成交量、成交额、挂单量等交易数据,以及市场的流动性状况,例如买卖方向、买卖价差、流动性消耗等。 (3)订单簿因子:这类因子基于订单簿数据,关注市场参与者的交易意愿和行为,例如买卖盘口、市价委托比例、委托成交率等。 (4)市场传导因子:这类因子关注市场之间的信息传递,如价格传导、成交量传导等,以及不同市场、不同品种之间的相关性和共整性。 总结:高频因子是一种基于高频数据的量化投资方法,通过对短时间内的市场信息进行分析,可以帮助投资者捕捉市场瞬间交易机会,优化投资策略。高频因子在市场微观结构分析、交易成本分析等方面具有重要应用价值。根据研究对象和方法的不同,高频因子可以分为价格和波动性因子、成交量和流动性因子、订单簿因子以及市场传导因子等多个类别。 因子后缀说明 | 因子名 | 因子解释 | | --- | --- | | _13 | 13:00到14:00 | | _12 | 10:30到11:30 | | _11 | 全天 上午+下午 | | _10 | 下午 13:00到15:00 | | _9 | 上午 9:30到11:30 | | _8 | 尾盘前5分钟 14:55到15:00 | | _7 | 尾盘前15分钟 14:45到15:00 | | _6 | 尾盘前30分钟 14:30到15:00 | | _5 | 尾盘前60分钟 14:00到15:00 | | _4 | 早盘前60分钟 9:30到10:30 | | _3 | 早盘前30分钟 9:30到10点 | | _2 | 早盘前15分钟 9:30到9:45 | | _1 | 早盘前5分钟, 9:30到9:35 | 专有名词说明 * 特大单:单笔金额>100万 * 大单:20万<单笔金额<=100万 * 中单:4万<单笔金额<=20万 * 小单:单笔金额<=4万 * 主动买入:在逐笔成交数据中,如果买卖方向为买,则表示主动买入 * 主动卖出:在逐笔成交数据中,如果买卖方向为卖,则表示主动卖出 趋势强度:在某段时间里,Pn = 最后1分钟收盘价,P1 = 第1分钟收盘价,sumP = 从第二分钟开始,分钟收盘价差值的绝对值求和,趋势强度 = (Pn - P1) / sumP 即: ### 数据说明 * 数据起始时间:2005-01-01 * 数据更新频率:日频 * 数据发布时间:每日更新 * 数据单位:元 ### 收费标准 免费 ### 主键 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 指当期财报的发布日期 | | instrument | 指证券代码,且后缀加“A”,比如:000002.SZ,600001.SH | ### 数据供应者 BigQuant ### 使用场景 * 股票筛选:通过量化因子筛选出具有特定特征的股票,例如:高成长性、低估值等。 * 资产配置:根据量化因子为投资组合分配资产,以期望获得最佳的风险收益比。 * 交易策略开发:基于量化因子设计交易信号和交易规则,以构建自动交易系统。 * 绩效评估:使用量化因子评估投资组合或交易策略的绩效,以便进行优化和调整。 ### 常见问题
高频因子 (cn_stock_factors_hf)
数据描述: 该表收录了A股股票的一些高频因子。
文档
用例
表结构
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
hf_ratio_realupstd | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]高频上行波动占比 (1m) |
hf_ratio_volume_10 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段10成交量占比 |
hf_ratio_volume_12 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段12成交量占比 |
hf_ratio_volume_13 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段13成交量占比 |
hf_real_kurtosis_3 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘后半小时的已实现峰度(1m) |
hf_real_kurtosis_6 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]收盘前半小时的已实现峰度(1m) |
hf_sell_volume_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]主动卖出总量 |
hf_volume_kurtosis | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]日内成交量峰度(1m) |
hf_close_volume_ask | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]尾盘委卖总量 |
hf_close_volume_bid | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]尾盘委买总量 |
hf_net_inflow_value | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]净买入金额 |
hf_price_avg_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段的委买一价和委卖一价均值的平均值 |
hf_price_chg_stage1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第一阶段涨幅 |
hf_price_chg_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段涨幅 |
hf_price_max_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段的委买一价和委卖一价均值的最大值 |
hf_price_min_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段的委买一价和委卖一价均值的最小值 |
hf_real_kurtosis_5m | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]已实现峰度(5m) |
hf_last_price_stage1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第一阶段最新委买一价 |
hf_last_price_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段最新委买一价 |
hf_net_inflow_volume | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]净买入量 |
hf_ratio_realdownstd | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]高频下行波动占比 (1m) |
hf_price_range_stage1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第一阶段振幅 |
hf_price_range_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段振幅 |
hf_volume_kurtosis_5m | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]日内成交量峰度(5m) |
hf_buy_value_med_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]中单买入金额 |
hf_open_max_cng_stage1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘价相对第一阶段集合竞价最高价收益率 |
hf_open_max_cng_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘价相对第二阶段集合竞价最高价收益率 |
hf_open_min_cng_stage1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘价相对第一阶段集合竞价最低价收益率 |
hf_open_min_cng_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘价相对第二阶段集合竞价最低价收益率 |
hf_volume_ratio_stage1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘集合竞价第一阶段成交量占比 |
hf_volume_ratio_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘集合竞价第二阶段成交量占比 |
hf_buy_orders_med_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]中单买入委托笔数 |
hf_buy_volume_med_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]中单买入总量 |
hf_price_chg_abs_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段的委买一价和委卖一价均值的绝对变化值 |
hf_price_pct_chg_stage2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段的委买一价和委卖一价均值的变化比率 |
hf_sell_value_med_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]中单卖出金额 |
hf_value_diff_med_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]中单金额差 |
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hf_net_inflow_value_rate | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]净买入金额比率 |
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hf_price_decrease_stage2 | BIGINT | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段价格是否平稳下行 |
hf_price_increase_stage2 | BIGINT | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]集合竞价第二阶段价格是否平稳上升 |
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hf_value_med_order_ratio | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]中单成交金额占比 |
hf_volume_diff_med_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]中单量差 |
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hf_buy_volume_small_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]小单买入总量 |
hf_close_net_inflow_value | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]尾盘净买入金额 |
hf_net_inflow_volume_rate | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]净买入量比率 |
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hf_sell_value_small_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]小单卖出金额 |
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hf_value_small_order_ratio | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]小单成交金额占比 |
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hf_sell_value_med_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]中单主动卖出金额 |
hf_value_diff_exlarge_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]特大单金额差 |
hf_value_diff_med_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]中单主动金额差 |
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date | TIMESTAMP_NS | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]日期 |
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hf_netinflow_rate_small_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]小单净买入比率 |
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hf_open_sell_volume_med_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘大单主动卖出总量 |
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hf_close_netinflow_rate_med_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]尾盘中单净买入比率 |
hf_open_sell_volume_exlarge_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘特大单主动卖出总量 |
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hf_open_netinflow_rate_large_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘大单净买入比率 |
hf_open_netinflow_rate_small_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘小单净买入比率 |
hf_close_netinflow_rate_large_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]尾盘大单净买入比率 |
hf_close_netinflow_rate_small_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]尾盘小单净买入比率 |
hf_open_netinflow_rate_exlarge_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘特大单净买入比率 |
hf_close_netinflow_rate_exlarge_order_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]尾盘特大单净买入比率 |
hf_open_buy_volume_large_order | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘大单买入总量 |
hf_trend_str_7 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段7趋势强度 |
hf_trend_str_8 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段8趋势强度 |
instrument | VARCHAR | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]证券代码 |
hf_real_std | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]已实现波动率 (1m) |
hf_real_var | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]已实现方差(1m) |
hf_ret_in_1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段1涨幅 |
hf_ret_in_2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段2涨幅 |
hf_ret_in_3 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段3涨幅 |
hf_ret_in_4 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段4涨幅 |
hf_ret_in_5 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段5涨幅 |
hf_ret_in_6 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段6涨幅 |
hf_ret_in_7 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段7涨幅 |
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hf_ret_in_9 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段9涨幅 |
hf_corr_vp_1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段1量价相关性 |
hf_corr_vp_2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段2量价相关性 |
hf_corr_vp_3 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段3量价相关性 |
hf_corr_vp_4 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段4量价相关性 |
hf_corr_vp_5 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段5量价相关性 |
hf_corr_vp_6 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段6量价相关性 |
hf_corr_vp_7 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段7量价相关性 |
hf_corr_vp_8 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段8量价相关性 |
hf_corr_vp_9 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段9量价相关性 |
hf_real_skew | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]已实现偏度 (1m) |
hf_ret_in_10 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段10涨幅 |
hf_ret_in_11 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段1涨幅 |
hf_ret_in_12 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段1涨幅 |
hf_ret_in_13 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段1涨幅 |
hf_corr_vp_10 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段10量价相关性 |
hf_corr_vp_11 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段11量价相关性 |
hf_corr_vp_12 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段12量价相关性 |
hf_corr_vp_13 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段13量价相关性 |
hf_num_trades | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]成交笔数 |
hf_real_std_3 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘后半小时的已实现波动率(1m) |
hf_real_std_6 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]收盘前半小时的已实现波动率(1m) |
hf_real_upstd | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]高频上行波动 (1m) |
hf_real_upvar | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]上行收益率方差 (1m) |
hf_real_var_3 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘后半小时的已实现方差(1m) |
hf_real_var_6 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]收盘前半小时的已实现方差(1m) |
hf_volume_std | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]日内成交量波动率(1m) |
hf_volume_var | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]日内成交量方差(1m) |
hf_real_skew_3 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘后半小时的已实现偏度(1m) |
hf_real_skew_6 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]收盘前半小时的已实现偏度(1m) |
hf_real_std_5m | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]已实现波动率(5m) |
hf_real_var_5m | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]已实现方差(5m) |
hf_trend_str_1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段1趋势强度 |
hf_trend_str_2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段2趋势强度 |
hf_trend_str_3 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段3趋势强度 |
hf_trend_str_4 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段4趋势强度 |
hf_trend_str_5 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段5趋势强度 |
hf_trend_str_6 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段6趋势强度 |
hf_trend_str_9 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段9趋势强度 |
hf_volume_skew | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]日内成交量偏度(1m) |
hf_real_downstd | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]高频下行波动 (1m) |
hf_real_downvar | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]下行收益率方差 (1m) |
hf_real_skew_5m | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]已实现偏度(5m) |
hf_trend_str_10 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段10趋势强度 |
hf_trend_str_11 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段11趋势强度 |
hf_trend_str_12 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段12趋势强度 |
hf_trend_str_13 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段13趋势强度 |
hf_buy_value_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]主动买入金额 |
hf_real_kurtosis | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]已实现峰度 (1m) |
hf_volume_std_5m | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]日内成交量波动率(5m) |
hf_volume_var_5m | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]日内成交量方差(5m) |
hf_buy_volume_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]主动买入总量 |
hf_ratio_volume_1 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段1成交量占比 |
hf_ratio_volume_2 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段2成交量占比 |
hf_ratio_volume_3 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段3成交量占比 |
hf_ratio_volume_4 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段4成交量占比 |
hf_ratio_volume_5 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段5成交量占比 |
hf_ratio_volume_6 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段6成交量占比 |
hf_ratio_volume_7 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段7成交量占比 |
hf_ratio_volume_8 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段8成交量占比 |
hf_ratio_volume_9 | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]时间段9成交量占比 |
hf_sell_value_act | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]主动卖出金额 |
hf_tot_volume_ask | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]委卖总量 |
hf_tot_volume_bid | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]委买总量 |
hf_volume_skew_5m | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]日内成交量偏度(5m) |
hf_cross_night_chg | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]隔夜涨幅 |
hf_open_volume_ask | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘委卖总量 |
hf_open_volume_bid | DOUBLE | [待优化,资金流因子建议使用cn_stock_moneyflow]开盘委买总量 |
表名cn_stock_factors_hf
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