高频交易

最近，关于量化交易的讨论再次被推上了风口浪尖，在许多普通投资者眼中，“量化”似乎已经成了一个带有负面色彩的词汇。在这场激烈的讨论中，一个核心的误解被反复提及：认为监管的关键在于设定一个简单的“每秒交易笔数”门槛。

然而，这种看法忽略了监管的真正内核。要理解这个问题，我们不妨跳出当前的争论，看看一个成熟市场——美国，究竟是如何看待和监管高频交易的。事实可能会颠覆你的认知。

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误解一：美国用“每秒15笔”的铁律来定义高频交易？

在国内的讨论中，一个常见的对比是：美国对高频交易的限制是“每秒15笔”，而中国的标准是“每秒300笔”，由此得出我们的监管尺度比美国宽松20倍的

直播回放：https://bigquant.com/college/9903332b-507b-468d-8ecf-40981035ecd8

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代码：

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很多股民朋友都有这样的困惑：明明认真研究了基本面，也学习了技术分析，为什么一到实战中却总是亏钱？你可能以为是自己运气不好，或是“手速”太慢没抓到好时机。但真相是，在你点击“买入”按钮之前，你的战场早已被一种看不见的掠夺性力量所掌控。这种力量，就是主力机构使用的高速量化交易算法。

普通人的交易靠手速，量化交易靠光速，这就是一场信息与速度都不对等的战争。

1.主力机构的三大“收割”策略

量化算法就像潜伏在市场中的“电子鲨鱼”，它们对散户的交易意图嗅觉极其灵敏，利用速度和算力的绝对优势，布下了三个普通投资者根本无法察觉的“狩猎陷阱”。

1.1.陷阱一：秒级抢单

这是一种利

引言:

你是否常常感到困惑？明明周末看到了各种利好消息，满心期待周一的大涨，结果开盘就是“高开低走”，自己总像是慢了半拍。你感觉自己仿佛在和一个看不见的对手博弈，总是在你做出决定之后，市场就走向了反面。

这种感觉并非错觉。因为在今天的市场里，你的对手早已不只是隔壁的老王和其他散户，更是一个强大到近乎科幻的“物种”——量化基金。普通投资者之所以难以匹敌，除了我们上一期提到的交易规则差异外，第二个更重要的原因，就是两者之间存在着一道天壤之别的信息鸿沟，也就是“信息差”。

这篇文章将为你揭开量化基金在信息获取上的三个“秘密武器”，看完之后你可能会明白，为什么你感觉自己总是在“明牌”打牌

引言：为何你总是慢人一步？

你是否常常感觉，在你看到新闻、做出决策的短短几秒钟内，市场早已风云突变，仿佛在你眨眼之间就错过了整个世界？

在前两篇文章中，我们探讨了散户与量化机构在“规则差”和“信息差”上的劣势。今天，我们将揭开第三道，也是最令人绝望的一道鸿沟——“技术差”。这不仅是工具的差距，更是不同维度之间的对抗。下文将为你揭示，这种技术差距究竟有多么悬殊，以及它如何在你毫无察觉的情况下，影响着你的每一笔交易。

1.物理距离的碾压：当你的邻居是交易所

为了追求极致的速度，量化机构采用了一种简单粗暴的策略：服务器共置 (co-location)。它们会直接将自己

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/fe8ec83484ca44148602d39a58545d75

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问题

如何开发带有反馈系统的策略？

解答

比如今天买明天卖的策略，根据股票每天的收益情况，反馈给策略，进行参数调整，这样就可以让策略每天都是新鲜的，并且是真正贴合市场的活的策略。

模型动态更新

深度强化学习

基于深度强化学习的股票交易

[1] Deep Reinforcem

策略案例

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导语

2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me

策略案例

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【此文档为旧版策略】具体可参考新版文档：

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【旧版使用说明】此文档为旧版本，相关文档可参考：

https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH

20210624 Meetup 策略案例

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本期提问者：bq22fw19、bq61ym2n、1855680***、bqhz06vb

因子挖掘

如何利用市场信息？

利用市场信息进行量化投资主要涉及以下步骤：

1. 数据收集：首先，需要收集和整理市场数据，包括股票价格、交易量、基本面数据、新闻、宏观经济数据等。这些信息可以从各种数据供应商或公开数据源获取。
2. 数据预处理：对收集到的数据进行清洗和预处理，处理缺失值、异常值、重复值等，保证数据的准确性和完整性。
3. 特征工程：根据投资策略和模型需求，进行特征工程，提取有价值的特征和信号。
4. 模型构建：选择合适的模型（如回归模型、机器学习模型、深度学习模型

问题

高频回测模块择时策略

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视频

https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=2&share_source=copy_web

策略源码

8月19日Meetup策略模板：

[https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b788ddfad338](https://bigquant.com/experime

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高频动量策略与主观超短交易

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视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/

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直播资料

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更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

问题

如何利用60分钟K线来合成120分钟K线呢？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1d54y1d7tv/

策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/4e081ef44d3246f48551c6eee74f629d

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Q1-@james:有什么另类的标注可以推荐下？

https://bigquant.com/wiki/doc/-0kcMgSnQXw

https://bigquant.com/wiki/doc/rengongzhineng-xilie-ershijiu-shouyi-linglei-biaoqian-zhengquan-fuben-xRMNFmmg00

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AI量化Meetup 2021年1月28日期问题，配合视频更容易理解。视频详见：

2021-AI量化Meetup导览

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/5dd6b4f7a29d4c5d827aeeff05816cfd

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此为0527Meetup直播策略讲解，视频详见2021-AI量化Meetup导览

https://bigquant.com/experimentshare/edab29d0ffad4e039a9c1f5fed1fa870

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8月19日Meetup策略模板：

https://bigquant.com/codesharev2/44350f73-6992-4f03-ab1e-59a62936fbdd

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