将策略的调仓方式改为每2天调仓1/10,于6月22日回测成功,提交模拟成功。
6月23日至6月26日模拟运行虽然正常、无报错,但是没有按“每2天调仓1/10”执行,请帮忙看看问题出在哪里?
我的策略:https://bigquant.com/trading/detail/e5ded09c-6f63-4dd5-afe5-f78a76dfc809
运行代码:点击右上角的【全部运行】,看代码运行结果是否报错
2)提交模拟:点击右上的【提交模拟】,进行实时任务提交
\
1)选择任务类型
更新时间:2025-06-16 03:31
本文内容已经过期,不再适合平台最新版本,请查看以下最新内容,作为参考资料学习。
本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
2021年7月8日Meetup模板:
[https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b788ddfad338](https://bigquant.com/experimentshare/a
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
https://bigquant.com/wiki/doc/label4-e9s0WuillY
https://bigquant.com/wiki/doc/bigtrader-hftrade-3gG2rg4jBd
[https://bigquant.com/wiki/doc/5zue5rwl5byv5
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
我试过用stockrank来标注做空股票和期货,(默认参数,回测做空的代码都写好)标注上加-,如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2),随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好,大多数情况甚至连正收益都达不到,而做多好多都轻松取得正收益,是算法的特性还是有其他窍门?
https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ
\
更新时间:2025-04-15 07:19
如何将回测模块设置成T+2开盘买入,T+3尾盘卖出(目前我们支持的是T+1买入)
https://www.bilibili.com/video/BV1bT411u71x?share_source=copy_web
[https://bigquant.com/experimentshare/157e67091c1b4534b7ea1f0a4255a38b](https://bigquant.com/experi
更新时间:2025-04-15 07:19
本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2025-04-15 07:19
如何利用60分钟K线来合成120分钟K线呢?
https://www.bilibili.com/video/BV1d54y1d7tv/
https://bigquant.com/experimentshare/4e081ef44d3246f48551c6eee74f629d
\
更新时间:2025-04-15 07:19
【此文档为旧版】 相关新版文档参考:
https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
\
更新时间:2025-04-15 07:19
国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数怎么定义?
https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=2&share_source=copy_web
\
# 国泰君安 Count(a, n),过去5天close_0 > close_1 的天数
conditions = where(close_0
更新时间:2025-04-15 07:19
我在使用贵平台编写股票交易策略代码时遇到了问题,希望能得到你们的帮助。
我编写的代码旨在实现一个股票交易策略,该策略包含底仓和浮动仓的管理,同时会根据股票的 1 分钟高频数据计算 5 分钟数据,并使用 MACD 指标进行日内交易决策。
代码中涉及 5 分钟数据的部分老是出错,具体体现在以下几个方面: 在从 1 分钟数据计算 5 分钟数据时,有时会出现数据缺失或计算结果不符合预期的情况。 在使用计算得到的 5 分钟数据进行 MACD 指标计算时,偶尔会出现 macd 或 signal 为空的情况,导致日内交易计算中断。
能不能提供一个在 BigQuant 平台上从 1 分钟数据正确计算
更新时间:2025-03-18 09:33
更新时间:2025-03-05 15:32
一个关于止损策略的疑问
以下是我的止损模块代码:
def m5_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
# 获取当前持有的所有股票
holding_instruments = context.get_account_positions().keys()
# 计算非调仓日当天是否需要卖出,记录至待卖出列表
if not context.rebalance_period.is_signal_date(data.current_dt.date()):
for ins
更新时间:2025-02-21 03:21
更新时间:2025-02-16 02:34
# 回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
#...
# 2. 生成卖出订单
print(f'{today} before cash:{context.portfolio.cash}')
if cash_for_sell > 0:
for instrument in sell_instruments:
res = context.order_target(context.symbol
更新时间:2025-02-16 01:40
更新时间:2025-02-15 15:08
INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET] 这是什么问题?
更新时间:2025-02-15 15:04
交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置,涨停股票不能买入
目前发现涨停股票也可以买入,以及如何设置我在2:20时买入股票不要等很久才能成交,每次多笔,
当天卖出的股票,获取用户资金context.portfolio.cash,显示为未卖出之前的,导致不能当天买入足额其他股票,请问下如何设置
\
更新时间:2025-02-15 11:26
第一次建仓:
按目标比例买入股票,各股票的目标比例相同【比例为A】。
建仓后,下一个调仓日:
其中的第二步也就是多退少补部分应该怎么实现呢?
我现在使用的context.order_target_percent函数偶尔会发生委托数量错误的报错显示,不论是赚的股票还是跌的股票都偶尔会出现委托数量错误的报错
更新时间:2025-02-15 11:12
https://bigquant.com/codesharev3/9e9ffa1e-d886-4a19-bf29-33eefad02000
如上是我写的交易策略,是希望选出来的股票每次都是按照总资金的十分之一进行购买股票,三天后进行卖出,我在仓位分配这个地方选了进行了调整也无法实现想要的需求,在交易策略地方也做了挑,不知道是那个模块出现了bug 还请老师帮忙指导一下。
![](/wiki/api/attachments.redirec
更新时间:2025-02-14 10:02
假设有两个策略,分别为策略1和策略2,现需要将两个策略组合在一起
交易模型问题1:策略1和策略2均各持有10只股票,策略1模型下单金额占总金额的0.6,策略2模型下单金额占总金额的0.4,共20只票,请问怎么写?
交易模型问题2:策略1持有20支,模型2持有10支,共30只,策略1模型下单金额占总金额的0.6,策略2模型下单金额占总金额的0.4,请问怎么写?
更新时间:2025-02-14 09:30
老策略链接如下,存在问题,希望老师更正:
https://bigquant.com/codesharev3/e987abb9-29af-4299-b8fb-2c2f581c1946
调仓逻辑:
实现每天买入10支,持有5天,每天滚动卖出5天前的那10支,每天买和卖。
买入,open,卖出close
在AI模板的基础上改
资金分5份,每天买1/5
具体而言:
第一天,买入10支,第二天,买入10支,第三天,买入10支,第四天,买入10支,第五天买入10支卖出第一天的10支,第六天买入10支卖出第二天的10支……
第五天开盘时,满仓了。第五天收盘时,第一天买进的
更新时间:2025-02-14 09:30