我在可视化里面编写好策略,回测模块是m8,然后设立目标函数,计划取m8的收益率和回撤数据计算目标函数。但发现参数在变化,在回测数据一直没变,自己判断是因为调的参数是持仓数量和天数,但这两个在初始化模块只运行一次,所以后面参数值变化了也没有变,请教大神应该怎么改才可以实现参数更换后,回测的数据也同步更新,代码链接如下:
[https://bigquant.com/codesharev3/28ab7d91-39cf-4249-9d2f-ecdec8a78a6a](https://bigquant.com/codesharev3/28ab7d91-39cf-4249-9d2f-ecdec8a7
更新时间:2025-04-22 10:33
交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑
策略逻辑与交易逻辑的对比:
策略逻辑 | 交易逻辑 |
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使用什么样的数据\n使用什么 |
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
高频回测模块择时策略
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https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=2&share_source=copy_web
8月19日Meetup策略模板:
[https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b788ddfad338](https://bigquant.com/experime
更新时间:2025-04-15 07:19
Q3:过滤创业板和科创板的股票,是否要在训练集和预测集都进行过滤?另外,想在trade回测模块中通过编写代码实现过滤,该如何编写?
https://www.bilibili.com/video/BV1aq4y1A7xK?share_source=copy_web
如果我们不想考虑创业板和科创板的股票,那么需要在数据的训练和预测阶段都过滤。不然创业板和科创板的股票数据会影响AI模型,降低模型的准确率。
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更新时间:2025-04-15 07:19
我们的回测模块能实现这个功能吗?\n目标:每天开盘后用open价格卖出持仓,然后用卖出的资金以open价格买入股票。\n我自己测试的情况:调整模块的买卖价格都为open之后,早盘卖出的资金,无法用于当天买股票! 有实现的方法吗?
更新时间:2025-04-08 08:10
这个是自动生成的例子,输出的数据结构给bigtrade模块进行回测,没有出错,可以正常运行。
这个是我写的代码,输出的数据结构给bigtrade模块进行回测,却提示“Exception: not supported instruments type: ”这是为什么?
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更新时间:2025-02-16 01:41
请问如何在回测模块中添加代码,实现每天开盘时计划买入的股票如果高开9%以上,就取消买入的功能?请平台的技术专家给个代码例子,谢谢
更新时间:2025-02-15 15:48
现在平台的回测模块,显示的数据 ,是扣完 佣金和印花税的数据 ,还是没扣的数据?
比如说,一个策略年化收益测出来 是 1年100% ,这里面扣完 佣金和印花税 可能需要10% , 那我们平常看到回测模块显示的结果 ,是100% ,还是会显示90%?
更新时间:2025-02-15 15:26
如图,我想对回测模块中的这3个参数进行超参寻优,平台中的超参寻优模块应该怎么编写
更新时间:2025-02-15 15:06
刚接触BigQuant,很多基础不理解。求高手指点。我做了一个简单的任务,发现最后的回测模块里面的主函数不知道怎么修改。
任务:有一个指定了10只股票的股票池,按照5日收益率return_5升序排列,希望每天调仓,排序前5的股票作为买入列表,卖出不在列表中的股票。
问题:做到最后的“回测模块”,其中的主函数,不知道如何修改,如何获取排序后的结果数据,实现买卖逻辑。看了代码
instruments=m1.data,
options_data=m2.data,
history_ds=m6.sorted_data,
从前面模块获取的数据到了这3个变量,难道从他们可以取出数据?
更新时间:2025-02-15 14:33
m = M.trade.v4( instruments=['510330.HOF'], start_date=start_date, end_date=end_date, initialize=initialize, history_ds = history_ds, before_trading_start=None, handle_data=handle_data, # 买入订单以开盘价成交 order_pric
更新时间:2025-02-15 14:28
发现Trade (回测/模拟)模块支持的基准收益代码还是比较少的,主要是几个比较大的指数。
但是在做策略回测的时候其实有时候是想比较择时的有效性,真正想对比的可能是股票本身的走势,不知道是否可以自定义某只股票或者行业指数作为基准收益?
更新时间:2025-02-15 14:14
策略在执行回测模块是代码出现报错,求大神解答,多谢!!!
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更新时间:2025-02-15 13:59
https://bigquant.com/codeshare/9d324229-34f1-4516-ae55-78e8149adba7
在回测模块我想实现,周四买入股票周一卖出,来做一个基于周内日历效应的策略,请问回测平台中的主函数部分应当如何写代码才能实现我这个需求呢?求大神解答!!!
更新时间:2025-02-15 13:54
多策略回测,换手率分析等回测模块都显示plot is deprecated, 都画不出来,麻烦工程师们看一下是代码该更新了吗?
更新时间:2025-02-15 13:35
更新时间:2025-02-15 13:28
回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易,这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生,请问这是程序是否会调用盘前处理功能。
更新时间:2025-02-15 12:58
回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易,这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生,请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。
更新时间:2025-02-15 12:36
在回测模块中,例如生成订单日期是1号,实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数,不过如果下午交易,用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的,可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号,所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行,如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据,这个在现实中明显取不到,当天开盘都是取不到的。。。
所以问题是
那么如果回测模块中布置了盘前数据处理,
更新时间:2025-02-15 12:35
比如设置为 513100( 纳指ETF)的代码是多少?谢谢
更新时间:2025-02-15 11:51
https://bigquant.com/codesharev2/b510b983-0be2-4232-a95b-6a1bf3c2fabb
看成交详情,并不是按设定好的持有交易日数量进行持股,许多第二天就卖掉了,这是啥原因?
更新时间:2025-02-14 10:52
BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。
在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
BigQuant平台回测主要使用bigtrader中initialize函数和handle_data函数,initialize为策略初始化函数,只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量,如读取配置等;handle_data函数为行情通知函数,频率支持日线和分钟。
# 初始化函数,只执行一次
def initialize(co
更新时间:2025-01-26 11:44
请问如何让策略在固定月份(比如一月)空仓?
是在回测模块的初始化函数里加代码吗, 还是在仓位分配模块里加代码,应该怎么加呢?谢谢
https://bigquant.com/codesharev3/fd66537f-dd22-4b89-b0b2-b1a89f1ea800
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更新时间:2025-01-20 01:56
策略编写求助
https://bigquant.com/codesharev3/55d8370d-d87c-4b53-a709-e34416f39473
老师好 打算编一个大类资产轮动的策略。1、从 cn_stock_industry_sw_bar1d 用动量策略选取排名靠前的行业。
2、建立一个字典将ETF行业基金和申万一级行业代码建立对应关系。
3、用m3python函数模块,将m1查询的结
更新时间:2025-01-03 10:19