我们的回测模块能实现这个功能吗？\n目标：每天开盘后用open价格卖出持仓，然后用卖出的资金以open价格买入股票。\n我自己测试的情况：调整模块的买卖价格都为open之后，早盘卖出的资金，无法用于当天买股票！ 有实现的方法吗？

这个是自动生成的例子，输出的数据结构给bigtrade模块进行回测，没有出错，可以正常运行。

这个是我写的代码，输出的数据结构给bigtrade模块进行回测，却提示“Exception: not supported instruments type: ”这是为什么？

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请问如何在回测模块中添加代码，实现每天开盘时计划买入的股票如果高开9%以上，就取消买入的功能？请平台的技术专家给个代码例子，谢谢

现在平台的回测模块，显示的数据 ，是扣完 佣金和印花税的数据 ，还是没扣的数据？

比如说，一个策略年化收益测出来 是 1年100% ，这里面扣完 佣金和印花税 可能需要10% ， 那我们平常看到回测模块显示的结果 ，是100% ，还是会显示90%？

如图，我想对回测模块中的这3个参数进行超参寻优，平台中的超参寻优模块应该怎么编写

刚接触BigQuant，很多基础不理解。求高手指点。我做了一个简单的任务，发现最后的回测模块里面的主函数不知道怎么修改。

任务：有一个指定了10只股票的股票池，按照5日收益率return_5升序排列，希望每天调仓，排序前5的股票作为买入列表，卖出不在列表中的股票。

问题：做到最后的“回测模块”，其中的主函数，不知道如何修改，如何获取排序后的结果数据，实现买卖逻辑。看了代码

instruments=m1.data,
options_data=m2.data,
history_ds=m6.sorted_data,
从前面模块获取的数据到了这3个变量，难道从他们可以取出数据？

3. 启动回测

策略回测接口: https://bigquant.com/docs/module_trade.html

m = M.trade.v4( instruments=['510330.HOF'], start_date=start_date, end_date=end_date, initialize=initialize, history_ds = history_ds, before_trading_start=None, handle_data=handle_data, # 买入订单以开盘价成交 order_pric

发现Trade (回测/模拟)模块支持的基准收益代码还是比较少的，主要是几个比较大的指数。

但是在做策略回测的时候其实有时候是想比较择时的有效性，真正想对比的可能是股票本身的走势，不知道是否可以自定义某只股票或者行业指数作为基准收益？

策略在执行回测模块是代码出现报错，求大神解答，多谢！！！

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https://bigquant.com/codeshare/9d324229-34f1-4516-ae55-78e8149adba7

在回测模块我想实现，周四买入股票周一卖出，来做一个基于周内日历效应的策略，请问回测平台中的主函数部分应当如何写代码才能实现我这个需求呢？求大神解答！！！

多策略回测，换手率分析等回测模块都显示plot is deprecated， 都画不出来，麻烦工程师们看一下是代码该更新了吗？

https://bigquant.com/codeshare/168a21b0-908a-45f2-9a09-97e7ffce37de

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回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。

所以问题是

那么如果回测模块中布置了盘前数据处理，

比如设置为 513100（ 纳指ETF）的代码是多少？谢谢

https://bigquant.com/codesharev2/b510b983-0be2-4232-a95b-6a1bf3c2fabb

看成交详情，并不是按设定好的持有交易日数量进行持股，许多第二天就卖掉了，这是啥原因？

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先，构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中initialize函数和handle_data函数，initialize为策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置等；handle_data函数为行情通知函数，频率支持日线和分钟。

# 初始化函数，只执行一次
def initialize(co

请问如何让策略在固定月份（比如一月）空仓？

是在回测模块的初始化函数里加代码吗， 还是在仓位分配模块里加代码，应该怎么加呢？谢谢

https://bigquant.com/codesharev3/fd66537f-dd22-4b89-b0b2-b1a89f1ea800

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策略编写求助

https://bigquant.com/codesharev3/55d8370d-d87c-4b53-a709-e34416f39473

老师好 打算编一个大类资产轮动的策略。1、从 cn_stock_industry_sw_bar1d 用动量策略选取排名靠前的行业。

           2、建立一个字典将ETF行业基金和申万一级行业代码建立对应关系。

３、用ｍ３ｐｙｔｈｏｎ函数模块，将ｍ１查询的结

3.0高性能回测模块升级后解决了缩放收益率可以从0开始了，能不能解决一下成交率设置为0，还是随机存在分批卖出情况，参数说明的设置为1，不限制成交量更加是限制了成交量。

回测模块里K线处理函数一直写不对，各种报错 老师帮忙看一下是哪里的问题

https://bigquant.com/codesharev3/2aa972b3-34e0-4ee2-b8ca-78bef322382f

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背景

本文档介绍如何把平台1.0版本的模拟信号变成3.0版本的模拟信号，并最终接入到3.0的实盘终端。

步骤

1、在3.0构建一个新策略。

附件提供了一个模板策略，可以再此基础上修改。

策略主要由3个模块组成：代码列表、python函数和Bigtrader回测模块

1）代码列表模块的这些参数不用修改，因为主要用于模拟所以回测的开始和结束时间不重要，但是需要绑定交易日

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背景

现在有如下这样一张自定义的表，有买入信号buy_signal,卖出信号sell_signal，而且还有自己定义的想成交的价格price列，那如何在平台实现自定义信号买卖和自定义价格成交？

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实现原理

1、利用bigtrader回测模块的自定义数据回测功能来实现。需要把回测的历史数据通过第三个口传入，即回测引擎就会使用我们传入的行情价格来撮合，而不是平台默认的行情数据。

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更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平