双均线策略
"双均线策略"是金融市场中的一种经典技术分析方法，主要依赖于两条不同周期的移动平均线来判断市场趋势及交易信号。较短周期的移动平均线对价格变动较为敏感，能较快地反映市场的短期波动；而较长周期的移动平均线对价格变动的反应较为迟缓，更能体现市场的长期趋势。 当短期均线上穿长期均线时，被视为一个买入信号，意味着市场可能进入上升趋势；反之，当短期均线下穿长期均线时，被视为一个卖出信号，暗示市场可能进入下降趋势。通过这两条均线的交叉，投资者可以捕捉到市场的动态变化并做出相应的投资决策。 该策略简单有效，能帮助投资者捕捉市场的中长期趋势，但其也有局限性，如可能在震荡市场中产生频繁的假信号。因此，使用该策略时需要结合其他技术分析方法以确认信号的准确性。
【其他】数据和行情问题请教，
写一个关于万科A 000002.SZA的回测数据，同样后复权价，在和别的平台数据差别很大，请问是什么原因呢？
别的平台 [20, 110] 策略最终收益： 22.42 交易对，都是12组 24次交易
本平台代码如下：
用20日和110日均线回测 000002.SZA的双均线策略回报率，在我们平台是收益在643%，而别的平台收益是 2240%。 请大佬看一下另一个数据是正确的，谢谢
from bigdatasource.api import DataSource
from biglearning.api import M
import numpy as np更新时间：2025-02-16 02:32
【平台使用】如何用AI算法调优均线参数
问题
平台支持AI算法选双均线最佳金叉死叉参数吗，有没有相应的模板呢，若没有该怎么去实现呢。看到平台上的均线都属于传统策略，参数好坏需要自己去调整 感谢并期待攻城狮的回复
解答
可以参考一下“超参搜索”和“自定义运行”两个模块的使用，可以进行参数调优
更新时间：2025-02-15 15:55
【代码报错】双均线策略报错
本代码由可视化策略环境自动生成 2023年6月15日 17:24
本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。
回测引擎：初始化函数，只执行一次
def m19_initialize_bigquant_run(context): # 加载预测数据 context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df() # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点，要修改手续费可使用如下函数 context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0
更新时间：2025-02-15 15:50
【平台使用】将两个策略组合在一起报错，如何解决？
我将股票双均线策略及可视化策略-小市值选股合在一起，报错，请问如何解决？
KeyError Traceback (most recent call last) <ipython-input-23-1605f36c192a> in <module> ----> 1 m=M.multi_strategy_analysis.v3( 2 raw_perf_1=DataSource('f2a32208dbc04dfb98e0d4c849652e92T'), 3 raw_perf_2=DataSource(
更新时间：2025-02-15 14:56
如何在可视化模块上用bigtrader?
问题
如何在可视化模块上用bigtrader?
视频
8月19日Meetup模板：以双均线为例
https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=4
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecdb8e75d64](https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecd
更新时间：2024-06-07 10:55
62nd Meetup
数据因子：
- 如何用可视化的方式提取自己构造入库的因子，提取后需要特征抽取吗？
- 如何在可视化模块中读取csv数据表中的数据？
- 什么时候需要用到基础/衍生特征抽取？
- 如何在双均线策略上增加收入增长，上市时间大于1年，小于5年的筛选因子？
- 如何确保数据准确性和完整性，如何清洗数据？
策略优化：
- 量化策略真的有效吗？
- 如何获取有效的策略？
- 验证策略需要自己搭建平台还是使用开源的？
- 是否需要自己部署程序，还是可以在平台建立量化策略，哪种方式比较好？
- 如何找到价格在年均线底部的股票？
- 如何筛选月内涨幅大于10%，小于30%的股票？
更新时间：2024-06-07 10:55
股票双均线策略
更新时间：2024-06-07 10:55
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-06-07 10:55
双均线基金策略
策略介绍
金叉死叉策略其实就是双均线策略。策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入股票。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出股票。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。
策略构建步骤
1、确定标的池和回测时间
- 通过
m1输入特征模块的过滤条件中，输入要回测的标的资产。
-
在
m2数据抽取模块抽取数据，确定回测的起止日期。中的stock_to_adjust处理逻辑是什么
问题
下面是双均线策略，不理解买入处理代码“if len(stock_to_buy)+len(stock_to_adjust)>0: …” stock_to_adjust的意思是账户里存在的持仓股票，买入处理代码却为什么还要买入呢？ 我哪里理解错了吗？ 请高手回答，谢谢
解答
[https://i.bigquant.com/user/newtime888/lab/share/股票双均线策略.ipynb](https://i.bigquant.com/user/newtime888/lab/share/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%8F%8C%E5%9D%87%E
更新时间：2023-06-01 02:13
双均线策略-股票分钟
更新时间：2023-05-17 06:36